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天天觀速訊丨“次日VIX”來了！美國市場“恐慌指數”大變革，應對“熊市不漲”
發布時間：2023-04-24 20:17:50 文章來源：華爾街見聞
零日期權（0DTE）爆火之下，追蹤1月期大盤情緒的VIX指數失效，芝加哥期權交易所推出追蹤1日市場波動的VIX1D

衡量標普500指數未來波動率的恐慌指數VIX，正迎來大變革，以反映短期市場波動的預期。

本周一，芝加哥期權交易所將推出新的1日波動率指數VIX1d，追蹤標普500指數未來一天的預期波動。

0DTE大火，VIX無法有效反映超短線市場情緒

VIX通常追蹤未來一個月的大盤預期波動，但是，由于0DTE（零日期權）的火爆，VIX作為市場情緒晴雨表的有效性受到了挑戰。


(資料圖)

0DTE是一種高風險的超短期股票期權合約，到期時間小于24小時，通常被視為一種針對經濟數據發布和美聯儲會議等可能影響市場的事件進行策略性押注的方式，成功的0DTE投機可以在短短幾個小時內獲得巨額回報。

高盛匯編的數據顯示，到去年第三季度，0DTE合約占標普500指數總期權量的40%以上，比六個月前的百分比幾乎翻了一番。

彭博社引述專家觀點稱，市場環境的變化讓VIX指數進入了一場中年危機。由于VIX指數并不追蹤0DTE，因此在0DTE爆發的背景下，市場迫切需要一個超短線情緒指標。

芝加哥期權交易所一直在嘗試滿足市場的需求，此前，它已經推出了9天和1年的VIX指數。

VIX熊市不漲

VIX指數于1993年推出。2022年，平均每天約有75萬份VIX期貨和期權合約被交易。很多專業投資者都非常重視VIX指數，因為一些對大市情緒敏感的業務，如IPO等，通常需要依據VIX指數來擇時。

但在去年的熊市里，VIX指數在熊市中幾乎沒有太大波動，一些通過購買VIX指數期權對沖股票下跌的投資機構，甚至跑輸了標普大盤。一些專業投資者認為它能反應的市場情緒波動過于滯后且有限。

VIX指數通常會跟隨股票波動而上升，也會因突發利好/利空而跳升。但是，如果股市類似去年的熊市那樣陰跌不止，那VIX指數可能會保持在相當低的水平。

相比之下，VIX1d能更敏銳捕捉到市場的短期情緒。例如，在在上個月硅谷銀行倒閉后的幾天里，Vix指數從19跳到26.5，雖然高于其長期平均水平，但遠未達到通常與恐慌相關的水平。在同樣的情形下，VIX1d會從15.3躍升至40.2。

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